Результаты проведенного стресс-тестирования центрального контрагента позволяют сделать вывод о достаточности средств для покрытия возможных потерь.
Дефицит ликвидности суммарно в размере 106 млрд рублей в результате потенциального сильного шока испытают 39 российских банков. При этом дефицит не превысит 1,5% собственных средств (капитала) банковского сектора. Таковы данные стресс-тестирования денежного рынка на конец 2014 года, проведенного Центральным Банком России.
Результаты проведенного стресс-тестирования центрального контрагента позволяют сделать вывод о достаточности средств для покрытия возможных потерь участников клиринга — дефолтеров, сообщается в обзоре денежного рынка по итогам четвертого квартала 2014 года. Кроме того, проведенный Банком России в отчетном периоде анализ достаточности ставок обеспечения показал, что ставки обеспечения по наиболее ликвидным инструментам, торгуемым на денежном рынке, устанавливались на достаточном уровне (превышающем значение двухдневного изменения стоимости данных инструментов на рынках РЕПО с ЦК и валютных свопов с ЦК).
В четвертом квартале 2014 года денежный рынок функционировал в условиях реализации внешних шоков и характеризовался повышенным уровнем волатильности. Тем не менее состояние денежного рынка оставалось устойчивым благодаря надежному функционированию систем риск-менеджмента участников рынка и своевременной перенастройке их параметров, сообщается в обзоре.
